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财经获悉，全球最大养老基金日本政府养老金投资基金(GPIF)经历了两年来最糟糕的一个季度，因为全球股市下跌侵蚀了其资产价值。
GPIF周五表示，该基金在截至今年6月的2023财年第一季度亏损3.75 万亿日元(280亿美元)，投资回报率为-1.9%，其总资产减少至 193.01 万亿日元。其持有的日本股票在此期间下跌 3.7%，外国股票下跌 5.4%，日本债券下降 1.3%，而外国债券回报率为 2.7%，原因是美元兑日元上涨近12%。
GPIF该财季遭遇了自2020年第一季以来的最大季度亏损。据悉，由于当时全球股市暴跌，GPIF的资产在2020年第一季度蒸发了创纪录的1650亿美元。
由于GPIF大约一半的资产投资于海外，日元自3月以来的快速贬值帮助缓冲了该基金连续两个季度的亏损。在疫情引发的全球股市暴跌之后，Masataka Miyazono于2020年4月出任GPIF首席执行官。上一财季(1月至3月)的亏损也是在Miyazono领导下的首次亏损。
Miyazono表示:“随着通货膨胀的加剧，全球主要央行上调利率或退出量化宽松政策，人们担心收紧货币政策会导致经济放缓，因此日本和全球主要股指下跌。”
4月至6月，摩根士丹利资本国际全球指数和标普500指数双双下跌16%，日本东证指数下跌3.9%。在此期间，10年期美国国债收益率上升67个基点，而基准日本国债收益率几乎没有变化。
摩根大通证券日本利率和汇率研究主管Takafumi Yamawaki表示:“考虑到GPIF投资组合中50%资产对股票敏感，50%对汇率敏感，如果这些市场发生波动，回报率将大幅波动。”
